En la temporada 2005-06, disputó las dos primeras jornadas como local en el estadio Santiago Bernabéu para luego disputar el resto de la temporada en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Los últimas dos jornadas como local ya las pudo disputar en el recién inaugurado Estadio Alfredo Di Stéfano. Finalmente el miércoles 30 de marzo de 2016, tras un parón de la competición liguera por partidos de selecciones nacionales y a tres días de enfrentarse a la UD Las Palmas, camiseta real madrid el club hizo oficial la destitución de Gary Neville como técnico.
